Dibujo de J. Comba publicado en la revista La Ilustración española y americana, 1880

La inauguración de la estación de Delicias fue un acontecimiento muy comentado en Madrid. A las cuatro y media de la tarde del 30 de marzo de 1880, el rey don Alfonso XII y su esposa doña María Cristina, acompañados por el Gobierno, presidido entonces por don Antonio Cánovas, y otras autoridades, fueron recibidos por los representantes de la compañía, entre los cuales se encontraba don José Canalejas, quien luego habría de ocupar la presidencia del Gobierno. Aunque sólo las vías extremas se utilizaban para la salida y entrada de trenes, se situó una locomotora en cada vía, y las cinco, engalanadas para la ocasión, avanzaron lentamente como una sola hacia el final de la vía, entre los aplausos y los vítores de los asistentes.
Explotada desde sus inicios por la compañía de Madrid a Cáceres y Portugal, que enlazaba dos capitales europeas Madrid y Lisboa con trenes directos y un tráfico mixto.
El 1 de Julio de 1969 se cierra la Estación al tráfico de viajeros pasando todas sus circulaciones a las estaciones de Atocha y Chamatín.
En 1980 se abre expediente de incoación para su declaración como “Monumento Histórico”, posteriormente BIC (Bien de Interés Cultural) y el 19 de Diciembre de 1984 abre sus puertas como Museo del Ferrocarril.